PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PJUL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и ZMAR

2026 (YTD)2025
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.67%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с NAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PJUL и ZMAR

И PJUL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

PJUL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.31

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

3.65

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.74

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

18.69

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.31

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.86

-1.03

Корреляция

Корреляция между PJUL и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и ZMAR

Ни PJUL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и ZMAR

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-2.30%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-1.92%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.65%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.25%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.38%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

1.19%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.67%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

3.11%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

3.21%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

3.21%

+6.91%