PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJUL с QFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. PJUL is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, PJUL returned 15.58% vs 22.36% for QFLR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PJUL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 2.95%.

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

QFLR

1 день
-3.63%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJUL и QFLR

2026 (YTD)20252024
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%12.03%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		2.95%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between PJUL and QFLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between PJUL and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJUL и QFLR

Секторы
PJUL
QFLR

Технологии

36.2%
50.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

PJUL
36.2%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

PJUL
11.9%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

PJUL
10.9%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

PJUL
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

PJUL
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

PJUL
8.1%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

PJUL
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

PJUL
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

PJUL
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

PJUL
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

PJUL
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

PJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.89

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.50

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.95

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

12.46

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа QFLR равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.89

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.22

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PJUL и QFLR

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJULQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-13.97%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-7.61%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.16%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-2.50%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.80%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и QFLR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 0.55%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJULQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

4.48%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

8.87%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

11.87%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

12.83%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

12.83%

-2.81%

Сравнение комиссий PJUL и QFLR

PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и QFLR

Ни PJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJUL and QFLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (4.48%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, PJUL dropped -18.17% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 22.36% vs 15.58% for PJUL. On fees, PJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 22.36% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

PJUL and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PJUL is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for PJUL and 0.89% for QFLR.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJUL и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор