PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с KAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).

PJUL и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и KAUG

2026 (YTD)20252024
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%5.67%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с ZAPRKAUG с BALTKAUG с ZDEK

Сравнение комиссий PJUL и KAUG

И PJUL, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

PJUL vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULKAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.55

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.42

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

7.27

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа KAUG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULKAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между PJUL и KAUG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и KAUG

Ни PJUL, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и KAUG

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и KAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-15.66%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.38%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.97%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-3.12%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.63%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и KAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.93%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.66%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

6.25%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.73%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

11.67%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

11.67%

-1.55%