PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PJUL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJUL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%5.42%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий PJUL и FMAR

PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PJUL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.39

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.03

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.87

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

11.91

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.99

-0.15

Корреляция

Корреляция между PJUL и FMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и FMAR

Ни PJUL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и FMAR

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-14.36%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.31%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-14.36%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

0.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.21%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.30%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и FMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) имеют волатильность 2.93% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.94%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.79%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.05%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

10.49%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

10.47%

-0.35%