PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с DJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с DJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL).

PJUL и DJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и DJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и DJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%5.08%
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%18.08%-8.28%6.18%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у DJUL с доходностью -1.22%.

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDNDDJUL с BUFD

Сравнение комиссий PJUL и DJUL

PJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DJUL в 0.85%.

DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PJUL vs. DJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c DJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULDJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.18

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.09

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.94

10.86

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. DJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и DJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULDJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.94

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.00

-0.16

Корреляция

Корреляция между PJUL и DJUL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и DJUL

Ни PJUL, ни DJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и DJUL

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки DJUL в -12.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и DJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULDJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-12.54%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.11%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

-12.54%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.27%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-2.05%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.37%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и DJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) имеют волатильность 2.93% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULDJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.91%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.34%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

10.00%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

8.35%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

8.02%

+2.10%