PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUL с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUL с BUFP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PJUL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUL и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUL и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%6.19%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.88%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PJUL показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.88%.

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.54%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBAPBUFP с PBFRBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий PJUL и BUFP

PJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PJUL vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUL c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJULBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.82

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.70

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

9.68

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUL vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUL на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUL и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJULBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.05

-0.21

Корреляция

Корреляция между PJUL и BUFP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUL и BUFP

PJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJUL и BUFP

Максимальная просадка PJUL за все время составила -18.17%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUL и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJULBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-11.98%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-5.33%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.08%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.08%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.43%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUL и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) составляет 2.91%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJULBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.43%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.01%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

11.12%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

9.77%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

9.77%

+0.35%