Сравнение PJP с PBPH
PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PJP charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности PJP и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
PJP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 6.15%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJP и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 2.90% | -1.65% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between PJP and PBPH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJP vs. PBPH — Ранг доходности на риск
PJP
PBPH
Сравнение PJP c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.04 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PJP и PBPH
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJP | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -11.10% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -8.69% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.23% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJP | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.78% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.78% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.78% | +1.61% |
Сравнение комиссий PJP и PBPH
PJP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и PBPH
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.99% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PJP and PBPH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.
PJP has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.09% for PBPH.
PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.58% for PJP and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для PJP и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор