Сравнение PJP с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
PJP и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJP и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJP и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.14% | 27.98% | 9.63% | 8.95% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PJP показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.14%.
PJP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.48%
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJP и JDOC
PJP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
PJP vs. JDOC — Ранг доходности на риск
PJP
JDOC
Сравнение PJP c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJP | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.47 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.75 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.62 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.53 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJP | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.47 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PJP и JDOC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJP и JDOC
Дивидендная доходность PJP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности JDOC в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 1.01% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJP и JDOC
Максимальная просадка PJP за все время составила -37.06%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJP и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJP | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -20.87% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.68% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -6.17% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -7.01% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJP и JDOC
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJP | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.65% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 9.95% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 17.05% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 14.32% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.32% | +4.10% |