PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

PJIO и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и PUSH

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-7.35%17.75%-6.44%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

PJIO

1 день
2.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.83%
1 год
5.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BUFPPJIO с PJFVPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с EFAS
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий PJIO и PUSH

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PJIO vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.21

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.22

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.59

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

4.40

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

15.49

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.21

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

2.84

-2.55

Корреляция

Корреляция между PJIO и PUSH составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PUSH

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PUSH

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-0.85%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-0.85%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-0.36%

-13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.11%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

0.24%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PUSH

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

0.23%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

1.03%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

1.64%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

1.33%

+18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

1.33%

+18.43%