PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PUSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 3.46% for PUSH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.60%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
-0.01%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
1.34%
С начала года
1.60%
1 год
3.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и PUSH

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%-6.73%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		1.60%4.16%1.74%

Correlation

The correlation between PJIO and PUSH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с GUMIPUSH с JMSTPUSH с PBLPUSH с PULSPUSH с CLIPPUSH с TAXXPUSH с VTES

Доходность на риск

PJIO vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOPUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.28

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.43

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.62

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

6.93

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

17.18

-17.26

PJIO vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PUSH

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-0.85%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-0.50%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-0.06%

-13.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.10%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

0.20%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PUSH

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

0.27%

+11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

1.00%

+22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

1.52%

+24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

1.28%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

1.28%

+21.05%

Сравнение комиссий PJIO и PUSH

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PUSH

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PUSH в 3.21%

ПозицияTTM20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.21%3.45%1.86%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and PUSH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to PUSH (0.27%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PUSH's -0.85%.

On 1-year performance, PUSH leads with 3.46% vs -0.53% for PJIO. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PUSH has performed better with a 3.46% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.19% for PJIO.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.15% for PUSH.

PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор