PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с PBFR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned 5.76% vs 11.38% for PBFR. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 6.30%.

PJIO

1 день
0.32%
1 месяц
-5.21%
6 месяцев
4.97%
С начала года
3.82%
1 год
5.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.69%

PBFR

1 день
0.00%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
5.86%
С начала года
6.30%
1 год
11.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PBFR

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
$1.41M$1.13M$1.64M

PJIO

PGIM Jennison International Opportunities ETF
$82.84K$175.55K$179.67K

Сравнение доходности по годам PJIO и PBFR

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		3.82%17.75%-8.31%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		6.30%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between PJIO and PBFR is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between PJIO and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и PBFR

Секторы
PJIO
PBFR

Технологии

41.5%
37.9%

Промышленность

26.8%
8.4%

Здравоохранение

12.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.6%

Финансовые услуги

1.7%
11.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.0%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

PJIO
41.5%
PBFR
37.9%

Промышленность

PJIO
26.8%
PBFR
8.4%

Здравоохранение

PJIO
12.1%
PBFR
9.1%

Потребительский циклический сектор

PJIO
10.9%
PBFR
9.6%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.2%
PBFR
10.0%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.4%
PBFR
4.6%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
PBFR
11.7%

Сырьевые материалы

PJIO

-

PBFR
1.7%

Энергетика

PJIO

-

PBFR
3.0%

Недвижимость

PJIO

-

PBFR
1.9%

Коммунальные услуги

PJIO

-

PBFR
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с PULSPJIO с DWX
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с BUFPPBFR с XXXXPBFR с CPRJPBFR с SPYPBFR с LJULPBFR с VOOPBFR с SMAX

Доходность на риск

PJIO vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJIO c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.60

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.78

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

4.05

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

20.64

-19.82

PJIO vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PBFR равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и PBFR

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-8.50%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-2.82%

-16.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

0.00%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-0.61%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.55%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и PBFR

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

1.34%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.09%

3.65%

+21.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

4.39%

+22.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.78%

6.73%

+16.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

6.73%

+16.05%

Сравнение комиссий PJIO и PBFR

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и PBFR

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM20252024
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.18%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and PBFR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (10.72%) compared to PBFR (1.34%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.42% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, PBFR leads with 11.38% vs 5.76% for PJIO. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBFR has performed better with a 11.38% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PJIO has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.01% for PBFR.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PBFR is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.50% for PBFR.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор