Сравнение PJIO с PAAA
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PAAA is a CLO fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 5.02% for PAAA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.55%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | 4.59% | -0.27% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.55% | 5.37% | 7.47% | 0.41% |
Correlation
The correlation between PJIO and PAAA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
PJIO
PAAA
Сравнение PJIO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 6.60 | -5.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 28.96 | -28.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 179.44 | -179.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и PAAA
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.04% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -0.17% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | 0.00% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.02% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.03% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и PAAA
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 0.10% | +11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 0.36% | +23.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 0.47% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 0.96% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 0.96% | +21.37% |
Сравнение комиссий PJIO и PAAA
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и PAAA
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and PAAA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to PAAA (0.10%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PAAA's -1.04%.
On 1-year performance, PAAA leads with 5.02% vs -0.53% for PJIO. On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAAA has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAAA has performed better with a 5.02% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PAAA is CLO. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.19% for PAAA.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.78 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор