Сравнение PJIO с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
PJIO и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PJIO и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJIO и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | -7.35% | 17.75% | 4.59% | -0.44% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
PJIO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJIO и KEMX
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
PJIO vs. KEMX — Ранг доходности на риск
PJIO
KEMX
Сравнение PJIO c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJIO | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.41 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 3.05 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.39 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 13.94 | -12.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJIO | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.41 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PJIO и KEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и KEMX
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.21% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок PJIO и KEMX
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJIO | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -38.80% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -15.36% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -10.66% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.02% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 3.73% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и KEMX
Текущая волатильность для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) составляет 10.57%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что PJIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJIO | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 11.42% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 16.99% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.41% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 17.56% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.61% | -0.85% |