PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с BUFP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while BUFP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. PJIO is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PJIO returned 10.77% vs 17.24% for BUFP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью 6.23%.

PJIO

1 день
-1.00%
1 месяц
9.29%
С начала года
9.45%
6 месяцев
7.89%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		9.45%17.75%-7.42%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%

Correlation

The correlation between PJIO and BUFP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.72

The correlation between PJIO and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и BUFP

Секторы
PJIO
BUFP

Технологии

32.4%
36.2%

Промышленность

20.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

19.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Финансовые услуги

4.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

PJIO
32.4%
BUFP
36.2%

Промышленность

PJIO
20.2%
BUFP
8.1%

Потребительский циклический сектор

PJIO
19.1%
BUFP
10.1%

Здравоохранение

PJIO
9.8%
BUFP
8.4%

Коммуникационные услуги

PJIO
8.1%
BUFP
10.9%

Потребительский защитный сектор

PJIO
5.9%
BUFP
4.9%

Финансовые услуги

PJIO
4.0%
BUFP
11.9%

Сырьевые материалы

PJIO

-

BUFP
1.8%

Энергетика

PJIO

-

BUFP
3.5%

Недвижимость

PJIO

-

BUFP
1.9%

Коммунальные услуги

PJIO

-

BUFP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с CIL
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с AUGZ

Доходность на риск

PJIO vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOBUFPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
2.77

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
4.12

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.58

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.93

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

21.96

-20.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.77

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.40

-0.78

Просадки

Сравнение просадок PJIO и BUFP

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BUFP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-11.98%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-4.41%

-14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.22%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-1.00%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

0.79%

+5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и BUFP

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

0.95%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

4.82%

+13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

6.27%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

9.49%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

9.49%

+11.22%

Сравнение комиссий PJIO и BUFP

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и BUFP

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности BUFP в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.17%0.19%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and BUFP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (9.10%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs BUFP's -11.98%.

On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 10.77% for PJIO. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

PJIO has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.01% for BUFP.

PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.50% for BUFP.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и BUFP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор