PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с BUFP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PJIO и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и BUFP

2026 (YTD)20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-9.68%17.75%-7.42%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.

PJIO

1 день
4.38%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-13.47%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с CILPJIO с BKIEPJIO с HDMVPJIO с PJFVPJIO с EFASPJIO с FID
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PJIO и BUFP

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PJIO vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.23

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.86

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.71

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

9.81

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.23

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.02

-0.79

Корреляция

Корреляция между PJIO и BUFP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и BUFP

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и BUFP

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-11.98%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-8.16%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.73%

-2.54%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.08%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

1.42%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и BUFP

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.41%

+7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

4.99%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

11.11%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

9.79%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

9.79%

+9.91%