PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJIO с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJIO с BKIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. PJIO is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 22.52% for BKIE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности PJIO и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.74%.

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
6.18%
С начала года
9.74%
1 год
22.52%
3 года*
16.40%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJIO и BKIE

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.74%32.08%4.63%2.54%

Correlation

The correlation between PJIO and BKIE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between PJIO and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJIO и BKIE

Секторы
PJIO
BKIE

Технологии

39.8%
10.9%

Промышленность

26.3%
18.2%

Здравоохранение

12.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
6.2%

Финансовые услуги

1.7%
25.9%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Энергетика

-

5.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Технологии

PJIO
39.8%
BKIE
10.9%

Промышленность

PJIO
26.3%
BKIE
18.2%

Здравоохранение

PJIO
12.2%
BKIE
8.9%

Потребительский циклический сектор

PJIO
11.4%
BKIE
7.4%

Коммуникационные услуги

PJIO
6.0%
BKIE
4.4%

Потребительский защитный сектор

PJIO
2.6%
BKIE
6.2%

Финансовые услуги

PJIO
1.7%
BKIE
25.9%

Сырьевые материалы

PJIO

-

BKIE
7.3%

Энергетика

PJIO

-

BKIE
5.5%

Недвижимость

PJIO

-

BKIE
1.9%

Коммунальные услуги

PJIO

-

BKIE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с HDMVPJIO с VIDIPJIO с DWX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с IQLTBKIE с VGPMX

Доходность на риск

PJIO vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJIOBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.49

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.13

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.98

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.61

-7.69

PJIO vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJIO и BKIE

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJIOBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-28.19%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.41%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-1.48%

-11.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.90%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

2.97%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и BKIE

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJIOBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

3.65%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

13.01%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

15.18%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

16.21%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.33%

+6.00%

Сравнение комиссий PJIO и BKIE

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и BKIE

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BKIE в 3.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.20%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJIO and BKIE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to BKIE (3.65%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, BKIE leads with 22.52% vs -0.53% for PJIO. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 22.52% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

BKIE has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: PGIM and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJIO и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор