PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJIO с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJIO с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

PJIO и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJIO - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PJIO и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJIO и BKIE

2026 (YTD)202520242023
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		-7.35%17.75%4.59%-0.44%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, PJIO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

PJIO

1 день
2.58%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.83%
1 год
5.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PJFVPJIO с CILPJIO с BUFPPJIO с HDMVPJIO с PTRBPJIO с EFAS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий PJIO и BKIE

PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

PJIO vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJIO c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJIOBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.56

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.13

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.36

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

9.18

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJIO vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJIO на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJIO и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJIOBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.56

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.59

Корреляция

Корреляция между PJIO и BKIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJIO и BKIE

Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.21%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PJIO и BKIE

Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PJIOBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-28.19%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.26%

-11.41%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-6.58%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.04%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.94%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PJIO и BKIE

PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJIOBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

7.26%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

11.15%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

17.14%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

15.99%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.31%

+3.45%