Сравнение PJIO с ACLO
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 5.26% for ACLO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.75%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 17.75% | -1.85% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.75% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between PJIO and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. ACLO — Ранг доходности на риск
PJIO
ACLO
Сравнение PJIO c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.47 | -2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 19.70 | -19.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 166.48 | -166.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и ACLO
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.01% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -0.27% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | 0.00% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.04% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.03% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и ACLO
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 0.15% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 0.56% | +23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 0.72% | +25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 1.05% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 1.05% | +21.28% |
Сравнение комиссий PJIO и ACLO
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и ACLO
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to ACLO (0.15%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.26% vs -0.53% for PJIO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.26% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.19% for PJIO.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: PGIM and TCW. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор