Сравнение PJFV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
PJFV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -2.19% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и SPLV
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
PJFV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
PJFV
SPLV
Сравнение PJFV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.02 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.12 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.03 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 0.09 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.02 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.69 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и SPLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и SPLV
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и SPLV
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -36.26% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.88% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.14% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -3.54% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.89% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и SPLV
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.08% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.84% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 12.68% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 12.43% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.35% | -1.27% |