PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и SPLV


2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.


PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий PJFV и SPLV

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Доходность на риск

PJFV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.02

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.12

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.03

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

0.09

+8.29

PJFV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.02

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.69

+0.63

Корреляция

Корреляция между PJFV и SPLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и SPLV

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и SPLV

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-36.26%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.88%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.14%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.54%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и SPLV

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.08%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.84%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.68%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

12.43%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.35%

-1.27%