PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с PUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с PUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).

PJFV и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и PUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и PUSH

2026 (YTD)20252024
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%8.25%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR

Сравнение комиссий PJFV и PUSH

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PJFV vs. PUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c PUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVPUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.21

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.22

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.40

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

15.49

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. PUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PUSH равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVPUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.21

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

2.84

-1.52

Корреляция

Корреляция между PJFV и PUSH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и PUSH

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и PUSH

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVPUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-0.85%

-17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-0.85%

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.36%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.11%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.24%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и PUSH

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVPUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

0.23%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

1.03%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

1.64%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

1.33%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

1.33%

+12.75%