Сравнение PJFV с PRVS
PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and PRVS (Parnassus Value Select ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.20% vs 32.25% for PRVS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for PRVS.
Доходность
Сравнение доходности PJFV и PRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у PRVS с доходностью 11.32%.
PJFV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRVS
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFV и PRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 15.15% | 18.65% | -2.11% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 11.32% | 18.07% | -4.37% |
Correlation
The correlation between PJFV and PRVS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PJFV and PRVS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFV vs. PRVS — Ранг доходности на риск
PJFV
PRVS
Сравнение PJFV c PRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Parnassus Value Select ETF (PRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | PRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.45 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 3.48 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.72 | 16.43 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.01 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и PRVS
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, примерно равная максимальной просадке PRVS в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и PRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFV | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -17.64% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -9.32% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.68% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.97% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и PRVS
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Parnassus Value Select ETF (PRVS) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFV | PRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.21% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 10.09% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 12.92% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.81% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.12% | 16.81% | -2.69% |
Сравнение комиссий PJFV и PRVS
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PRVS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и PRVS
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности PRVS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
PRVS Parnassus Value Select ETF | 0.54% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJFV and PRVS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (4.21%) compared to PRVS (3.21%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs PRVS's -17.64%.
On 1-year performance, PJFV leads with 35.20% vs 32.25% for PRVS. On fees, PRVS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PRVS has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 35.20% return vs 32.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRVS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.54% for PRVS.
They also come from different issuers: PGIM and Parnassus. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.59% for PRVS.
PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFV и PRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор