Сравнение PJFV с OAKM
PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and OAKM (Oakmark U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 35.19% vs 20.77% for OAKM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for OAKM.
Доходность
Сравнение доходности PJFV и OAKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у OAKM с доходностью 8.15%.
PJFV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 16.90%
- С начала года
- 22.66%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 24.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.14%
OAKM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.33M | $5.36M | $5.80M | |
| $1.95M | $1.88M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам PJFV и OAKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 22.66% | 18.65% | -4.28% |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 8.15% | 21.46% | -5.20% |
Correlation
The correlation between PJFV and OAKM is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between PJFV and OAKM shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFV vs. OAKM — Ранг доходности на риск
PJFV
OAKM
Сравнение PJFV c OAKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFV | OAKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.90 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 7.32 | +13.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFV и OAKM
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки OAKM в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и OAKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFV | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -15.24% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -7.19% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.68% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.85% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и OAKM
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM) имеют волатильность 3.94% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFV | OAKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.07% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.68% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 13.34% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.27% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.13% | 16.27% | -2.14% |
Сравнение комиссий PJFV и OAKM
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OAKM в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и OAKM
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности OAKM в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 0.62% | 0.67% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.56% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PJFV and OAKM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKM has higher volatility (4.07%) compared to PJFV (3.94%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs OAKM's -15.24%.
On 1-year performance, PJFV leads with 35.19% vs 20.77% for OAKM. On fees, OAKM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PJFV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 35.19% return vs 20.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OAKM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
OAKM has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.56% for PJFV.
They also come from different issuers: PGIM and Oakmark. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.59% for OAKM.
PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFV и OAKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор