Сравнение PJFV с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
PJFV и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 24.13% | 18.52% | -2.19% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и IGF
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
PJFV vs. IGF — Ранг доходности на риск
PJFV
IGF
Сравнение PJFV c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.76 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.10 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 15.49 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.24 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и IGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и IGF
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и IGF
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -58.33% | +40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.74% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.10% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -11.95% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.75% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и IGF
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.90% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.33% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 12.73% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 13.89% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.80% | -2.72% |