PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFV с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFV и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и IGF


2026 (YTD)2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
2.44%18.65%24.13%18.52%-2.19%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-3.37%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.


PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
10 лет*

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий PJFV и IGF

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

PJFV vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFVIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.09

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.76

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.10

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

15.49

-7.11

PJFV vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFVIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.24

+1.08

Корреляция

Корреляция между PJFV и IGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и IGF

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и IGF

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFVIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-58.33%

+40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-8.74%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.10%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-11.95%

+9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.75%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и IGF

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFVIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.90%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.33%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

12.73%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.89%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

16.80%

-2.72%