PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

PJFV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFV и FEGE

2026 (YTD)20252024
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%0.16%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий PJFV и FEGE

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

PJFV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.76

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.38

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.51

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.75

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между PJFV и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и FEGE

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJFV и FEGE

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-11.13%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.96%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-8.08%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.37%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.82%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и FEGE

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеют волатильность 5.56% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.59%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.89%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

15.66%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.87%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

14.87%

-0.79%