Сравнение PJFV с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
PJFV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 22.65% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и CSTK
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
PJFV vs. CSTK — Ранг доходности на риск
PJFV
CSTK
Сравнение PJFV c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.82 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и CSTK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и CSTK
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и CSTK
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -8.87% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -6.43% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.28% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 11.68% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.68% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.68% | +2.40% |