Сравнение PJFV с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PJFV и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFV и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFV и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 2.44% | 18.65% | 9.07% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFV показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
PJFV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFV и BUFP
PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PJFV vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PJFV
BUFP
Сравнение PJFV c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFV | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.89 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 9.93 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PJFV и BUFP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFV и BUFP
Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.67% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PJFV и BUFP
Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -11.98% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.16% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.05% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.08% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.42% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFV и BUFP
PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFV | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.45% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 5.01% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 11.12% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.78% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 9.78% | +4.30% |