PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PJFV returned 36.63% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PJFV charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности PJFV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFV показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

PJFV

1 день
1.00%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.84%
1 год
36.63%
3 года*
25.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		16.30%18.65%24.13%6.64%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between PJFV and BGIG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between PJFV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFV и BGIG

Секторы
PJFV
BGIG

Промышленность

20.6%
10.6%

Финансовые услуги

16.9%
14.8%

Технологии

15.7%
24.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.4%

Энергетика

9.1%
11.2%

Здравоохранение

7.7%
14.6%

Коммунальные услуги

7.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Сырьевые материалы

1.0%
0.6%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

PJFV
20.6%
BGIG
10.6%

Финансовые услуги

PJFV
16.9%
BGIG
14.8%

Технологии

PJFV
15.7%
BGIG
24.6%

Потребительский циклический сектор

PJFV
9.8%
BGIG
5.4%

Энергетика

PJFV
9.1%
BGIG
11.2%

Здравоохранение

PJFV
7.7%
BGIG
14.6%

Коммунальные услуги

PJFV
7.6%
BGIG
7.9%

Коммуникационные услуги

PJFV
7.1%
BGIG

-

Потребительский защитный сектор

PJFV
4.5%
BGIG
6.9%

Сырьевые материалы

PJFV
1.0%
BGIG
0.6%

Недвижимость

PJFV

-

BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с CGDVPJFV с COWZPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

PJFV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.28

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.27

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.53

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

13.58

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFV на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.28

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PJFV и BGIG

Максимальная просадка PJFV за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-13.24%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.81%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.70%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFV и BGIG

PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PJFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.59%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

6.72%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

8.99%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

11.94%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

11.94%

+2.18%

Сравнение комиссий PJFV и BGIG

PJFV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFV и BGIG

Дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PJFV and BGIG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFV has higher volatility (4.21%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, PJFV dropped -18.15% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, PJFV leads with 36.63% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 36.63% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.59% for PJFV.

They also come from different issuers: PGIM and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.75% for PJFV and 0.45% for BGIG.

PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор