PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и SPMD


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
3.40%7.44%13.91%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Сравнение комиссий PJFM и SPMD

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.


Доходность на риск

PJFM vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.84

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.32

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

5.57

-1.50

PJFM vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.43

+0.15

Корреляция

Корреляция между PJFM и SPMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и SPMD

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPMD в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и SPMD

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и SPMD.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-57.62%

+34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-14.12%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.39%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.18%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и SPMD

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.47%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.97%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

21.13%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.70%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.17%

-3.58%