Сравнение PJFM с PULS

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PJFM и PULS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PULS в 4.68%

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PULS.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.