Сравнение PJFM с PTMC
PJFM (PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PJFM is actively managed, while PTMC is passively managed. Over the past year, PJFM returned 21.42% vs 20.99% for PTMC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PJFM charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 16.10%.
PJFM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 16.10%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам PJFM и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 12.04% | 7.50% | 15.64% | -0.34% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 16.10% | -1.55% | 13.22% | 1.25% |
Correlation
The correlation between PJFM and PTMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between PJFM and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFM vs. PTMC — Ранг доходности на риск
PJFM
PTMC
Сравнение PJFM c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFM | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.37 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 8.64 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PTMC
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFM | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -20.53% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -8.89% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.44% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.44% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PTMC
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFM | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.36% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 11.78% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 15.72% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 13.25% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 12.97% | +4.85% |
Сравнение комиссий PJFM и PTMC
PJFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PTMC
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PTMC в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.56% | 0.62% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.59% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
PJFM and PTMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFM has higher volatility (6.20%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PJFM dropped -22.84% vs PTMC's -20.53%.
On 1-year performance, PJFM leads with 21.42% vs 20.99% for PTMC. On fees, PJFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFM has performed better with a 21.42% return vs 20.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.56% for PJFM.
They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for PJFM and 0.60% for PTMC.
PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJFM и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор