Сравнение PJFM с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
PJFM и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и PSH
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
PJFM vs. PSH — Ранг доходности на риск
PJFM
PSH
Сравнение PJFM c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.54 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.34 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.93 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.68 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.20 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и PSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и PSH
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и PSH
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -3.06% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -2.84% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | 0.00% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.27% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.61% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и PSH
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 1.59% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 2.00% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 3.94% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 3.30% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 3.30% | +14.29% |