PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFM с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFM с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PJFM и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFM и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		-0.66%7.50%15.64%-0.08%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.57%6.16%5.48%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.57%.

PJFM

1 день
3.44%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.18%
1 год
13.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.10%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PJFM:
PJFM с FLQMPJFM с VOTPJFM с FDLSPJFM с PJFVPJFM с PUSHPJFM с IJHPJFM с MOO
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PJFM и PSDM

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PJFM vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFMPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.59

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

4.15

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

4.35

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

16.77

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFM vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFMPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.59

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

3.01

-2.46

Корреляция

Корреляция между PJFM и PSDM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и PSDM

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PSDM в 4.91%

TTM202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF		0.63%0.62%0.83%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		4.91%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и PSDM

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFMPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-1.19%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-1.19%

-13.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-0.35%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-0.17%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.31%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и PSDM

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFMPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

0.92%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

1.17%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

1.96%

+18.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

2.02%

+15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

2.02%

+15.57%