Сравнение PJFM с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
PJFM и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFM и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFM и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.50% | 7.50% | 15.64% | -0.08% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
PJFM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFM и BMVP
PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
PJFM vs. BMVP — Ранг доходности на риск
PJFM
BMVP
Сравнение PJFM c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFM | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.48 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.77 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.60 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 2.73 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.48 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.11 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PJFM и BMVP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFM и BMVP
Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 0.62% | 0.62% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PJFM и BMVP
Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -78.13% | +55.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -11.26% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.11% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -36.46% | +32.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.47% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFM и BMVP
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFM | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 3.09% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 7.37% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 14.24% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.28% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.84% | -1.25% |