PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PJFM с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PJFM и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFM и BMVP


2026 (YTD)202520242023
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.50%7.50%15.64%-0.08%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
2.87%6.15%17.46%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, PJFM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.


PJFM

1 день
1.17%
1 месяц
-5.57%
С начала года
0.50%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BMVP

1 день
0.27%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.87%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
12.77%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Сравнение комиссий PJFM и BMVP

PJFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.


Доходность на риск

PJFM vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PJFM
Ранг доходности на риск PJFM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFM c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFMBMVPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.48

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.77

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.60

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

2.73

+1.34

PJFM vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFM на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFM и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PJFMBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.48

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.11

+0.48

Корреляция

Корреляция между PJFM и BMVP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFM и BMVP

Дивидендная доходность PJFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BMVP в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFM
PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF
0.62%0.62%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PJFM и BMVP

Максимальная просадка PJFM за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFM и BMVP.


Загрузка...

Показатели просадок


PJFMBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.84%

-78.13%

+55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-11.26%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-5.11%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-36.46%

+32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.47%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFM и BMVP

PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF (PJFM) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что PJFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PJFMBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

3.09%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.37%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

14.24%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.28%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.84%

-1.25%