Сравнение PJFG с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
PJFG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.58% | 6.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 10.60% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 10.60%.
PJFG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -11.58%
- 6 месяцев
- -11.36%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и SGRT
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
PJFG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PJFG
SGRT
Сравнение PJFG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.16 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и SGRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и SGRT
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.14% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и SGRT
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -17.87% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.17% | -6.21% | -8.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.54% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 32.51% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 32.51% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 32.51% | -11.46% |