Сравнение PJFG с SGRT
PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PJFG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
PJFG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.68%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 6.93% | 6.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PJFG and SGRT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PJFG
SGRT
Сравнение PJFG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 3.63 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и SGRT
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -17.87% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.69% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -3.10% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 33.40% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 33.40% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 33.40% | -12.54% |
Сравнение комиссий PJFG и SGRT
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и SGRT
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PJFG and SGRT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for PJFG.
Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PJFG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор