Сравнение PJFG с SGRT
PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PJFG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
PJFG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJFG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 4.37% | 6.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between PJFG and SGRT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJFG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PJFG
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PJFG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJFG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJFG и SGRT
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -17.87% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -17.46% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.66% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJFG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 37.05% | -19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 37.05% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 37.05% | -16.12% |
Сравнение комиссий PJFG и SGRT
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и SGRT
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
PJFG and SGRT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for PJFG.
Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PJFG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор