Сравнение PJFG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
PJFG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и QCLR
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
PJFG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
PJFG
QCLR
Сравнение PJFG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.14 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.57 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и QCLR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и QCLR
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и QCLR
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -21.77% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -10.22% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -8.10% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.32% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.56% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и QCLR
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.93% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 8.56% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 12.08% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 12.61% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 12.61% | +8.45% |