Сравнение PJFG с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PJFG и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и PTRB
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PJFG vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PJFG
PTRB
Сравнение PJFG c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.51 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 4.49 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.04 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и PTRB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и PTRB
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и PTRB
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -19.17% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | -3.14% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -2.04% | -12.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -7.88% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 1.05% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и PTRB
PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 1.76% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 2.63% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 4.63% | +18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 6.32% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 6.32% | +14.74% |