PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PJFG is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.04%/yr vs 22.25%/yr for MFUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%31.59%54.23%-6.69%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-2.31%

Correlation

The correlation between PJFG and MFUS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.63

The correlation between PJFG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PJFG и MFUS

Секторы
PJFG
MFUS

Технологии

48.4%
21.8%

Коммуникационные услуги

20.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.6%

Здравоохранение

6.0%
13.5%

Промышленность

4.9%
12.6%

Финансовые услуги

3.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
10.3%

Коммунальные услуги

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

PJFG
48.4%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
MFUS
13.5%

Промышленность

PJFG
4.9%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
MFUS
10.3%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
MFUS
1.7%

Сырьевые материалы

PJFG

-

MFUS
2.8%

Энергетика

PJFG

-

MFUS
7.0%

Недвижимость

PJFG

-

MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

PJFG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.63

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.77

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

4.41

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

18.13

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.63

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.79

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PJFG и MFUS

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-35.21%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-6.39%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-15.39%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.00%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

1.55%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и MFUS

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.19%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

8.22%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

10.72%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

15.03%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

17.35%

+3.53%

Сравнение комиссий PJFG и MFUS

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и MFUS

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and MFUS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, PJFG leads with 24.04% vs 22.25% for MFUS. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 24.04% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор