PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

PJFG и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий PJFG и JEPQ

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PJFG vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.09

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.66

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.82

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

8.93

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.84

+0.25

Корреляция

Корреляция между PJFG и JEPQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и JEPQ

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и JEPQ

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-20.07%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-11.58%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-4.89%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.55%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.36%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и JEPQ

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.08%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.52%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

18.54%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.91%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

16.91%

+4.15%