PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PJFG с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с IYE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. PJFG is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 22.63%/yr vs 12.91%/yr for IYE. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.

PJFG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
14.36%
С начала года
7.15%
1 год
14.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.46%

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF
$232.41K$550.96K$424.88K

Сравнение доходности по годам PJFG и IYE

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		7.15%16.94%31.59%54.23%-7.56%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%6.06%-2.21%1.09%

Correlation

The correlation between PJFG and IYE is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.03

The correlation between PJFG and IYE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFG и IYE

Секторы
PJFG
IYE

Технологии

52.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Промышленность

7.5%
0.0%

Здравоохранение

7.0%

-

Финансовые услуги

3.7%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

98.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
52.6%
IYE
1.5%

Коммуникационные услуги

PJFG
15.7%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

PJFG
7.7%
IYE

-

Промышленность

PJFG
7.5%
IYE
0.0%

Здравоохранение

PJFG
7.0%
IYE

-

Финансовые услуги

PJFG
3.7%
IYE
0.0%

Потребительский защитный сектор

PJFG
2.3%
IYE

-

Коммунальные услуги

PJFG
1.3%
IYE

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

IYE

-

Энергетика

PJFG

-

IYE
98.3%

Недвижимость

PJFG

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с LSGRPJFG с VOOPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

PJFG vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PJFG c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJFGIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.82

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.38

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.57

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

6.77

-4.55

PJFG vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJFG и IYE

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-73.74%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-14.54%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-20.37%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.52%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-19.29%

+15.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

5.51%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и IYE

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 6.16% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.02%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

16.13%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.58%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

25.43%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

29.50%

-8.54%

Сравнение комиссий PJFG и IYE

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и IYE

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and IYE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (6.16%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs IYE's -73.74%.

On 3-year performance, PJFG leads with 22.63% vs 12.91% for IYE. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 22.63% return vs 12.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

IYE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор