PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

PJFG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и IOO

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-3.99%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий PJFG и IOO

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

PJFG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.44

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.13

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.26

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

10.66

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.36

+0.72

Корреляция

Корреляция между PJFG и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и IOO

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и IOO

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-55.85%

+31.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-12.40%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-5.98%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-11.34%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.63%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и IOO

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.23%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.71%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

19.24%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

16.97%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

17.74%

+3.32%