Сравнение PJFG с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и GQG US Equity ETF (GQGU).
PJFG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFG и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 6.81% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFG и GQGU
PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
PJFG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
PJFG
GQGU
Сравнение PJFG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PJFG и GQGU составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFG и GQGU
PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PJFG и GQGU
Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -6.65% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -3.24% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.21% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFG и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 9.66% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 9.66% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 9.66% | +11.40% |