PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

PJFG и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и FPX

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий PJFG и FPX

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

PJFG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.49

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.05

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.19

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

10.78

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.49

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.53

+0.56

Корреляция

Корреляция между PJFG и FPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и FPX

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и FPX

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-56.29%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-14.19%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-6.75%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-11.43%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.20%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и FPX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 7.23%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.11%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

18.68%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

29.37%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

26.54%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

24.17%

-3.11%