PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. PJFG is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.04%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%31.59%54.23%-6.69%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%2.17%

Correlation

The correlation between PJFG and DRLL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.03

The correlation between PJFG and DRLL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFG и DRLL

Секторы
PJFG
DRLL

Технологии

48.4%

-

Коммуникационные услуги

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%
0.9%

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

4.9%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
48.4%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
DRLL

-

Промышленность

PJFG
4.9%
DRLL

-

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
DRLL

-

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
DRLL

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

DRLL

-

Энергетика

PJFG

-

DRLL
99.1%

Недвижимость

PJFG

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

PJFG vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.94

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.49

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.11

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

8.82

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.94

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.79

Просадки

Сравнение просадок PJFG и DRLL

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-23.73%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-13.93%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-23.73%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-8.10%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-8.02%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

4.90%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и DRLL

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 4.37%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.15%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

18.04%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

22.34%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

23.76%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

23.76%

-2.88%

Сравнение комиссий PJFG и DRLL

PJFG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и DRLL

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and DRLL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to PJFG (4.37%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, PJFG leads with 24.04% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 24.04% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for PJFG.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: PGIM and Strive. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор