PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PJFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by PGIM, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PJFG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.04%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PJFG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%31.59%54.23%-6.69%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%3.21%

Correlation

The correlation between PJFG and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between PJFG and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов PJFG и DBO

Секторы
PJFG
DBO

Технологии

48.4%

-

Коммуникационные услуги

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Промышленность

4.9%

-

Финансовые услуги

3.4%
116.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

PJFG
48.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
DBO

-

Здравоохранение

PJFG
6.0%
DBO

-

Промышленность

PJFG
4.9%
DBO

-

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
DBO
116.0%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

PJFG

-

DBO

-

Энергетика

PJFG

-

DBO

-

Недвижимость

PJFG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PJFG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.34

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.94

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

4.44

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

9.02

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.34

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.02

+1.34

Просадки

Сравнение просадок PJFG и DBO

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-90.18%

+65.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-18.19%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-28.20%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-51.38%

+49.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-62.25%

+58.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

8.92%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и DBO

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 4.37%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

12.61%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

28.20%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

34.46%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

32.29%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

31.78%

-10.90%

Сравнение комиссий PJFG и DBO

PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и DBO

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PJFG (4.37%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, PJFG leads with 24.04% vs 21.86% for DBO. On fees, PJFG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PJFG has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 24.04% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for PJFG.

PJFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор