PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

PJFG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и DARP

2026 (YTD)202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%13.35%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий PJFG и DARP

И PJFG, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.

PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

PJFG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.19

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.74

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

4.15

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

17.03

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.19

-1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.13

-0.04

Корреляция

Корреляция между PJFG и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и DARP

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM202520242023
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и DARP

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-30.27%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-15.92%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-8.02%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-4.84%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

3.88%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и DARP

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) составляет 7.23%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PJFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.11%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

19.29%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

29.51%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

26.41%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

26.41%

-5.35%