PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFG с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFG (PGIM Jennison Focused Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PJFG returned 24.04%/yr vs -2.34%/yr for CCOR. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. PJFG charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности PJFG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

PJFG

1 день
-1.40%
1 месяц
6.58%
С начала года
6.64%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.79%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		6.64%16.94%31.59%54.23%-6.69%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%-2.05%

Correlation

The correlation between PJFG and CCOR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

-0.20

The correlation between PJFG and CCOR shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to -0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PJFG и CCOR

Секторы
PJFG
CCOR

Технологии

48.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

20.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.4%

Здравоохранение

6.0%
10.8%

Промышленность

4.9%
9.2%

Финансовые услуги

3.4%
17.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.8%

Коммунальные услуги

1.6%
6.3%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

PJFG
48.4%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

PJFG
20.2%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

PJFG
12.6%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

PJFG
6.0%
CCOR
10.8%

Промышленность

PJFG
4.9%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

PJFG
3.4%
CCOR
17.7%

Потребительский защитный сектор

PJFG
3.0%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

PJFG
1.6%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

PJFG

-

CCOR
5.1%

Энергетика

PJFG

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

PJFG

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с CGGRPJFG с VUGPJFG с SPMOPJFG с FBGRX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

PJFG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.87

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-1.15

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.69

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-1.59

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

-0.87

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.11

+1.24

Просадки

Сравнение просадок PJFG и CCOR

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.99%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-8.75%

-10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-12.31%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-20.03%

+17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-7.29%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

3.77%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и CCOR

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

1.78%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

4.96%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

6.93%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

11.10%

+9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

10.75%

+10.13%

Сравнение комиссий PJFG и CCOR

PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и CCOR

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PJFG and CCOR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFG has higher volatility (4.37%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, PJFG dropped -24.24% vs CCOR's -22.99%.

On 3-year performance, PJFG leads with 24.04% vs -2.34% for CCOR. On fees, PJFG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PJFG has performed better with a 24.04% return vs -2.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for PJFG.

They also come from different issuers: PGIM and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for PJFG and 1.09% for CCOR.

PJFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор