PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFG с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Core Alternative ETF (CCOR).

PJFG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		-11.44%16.94%31.59%54.23%-6.69%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-11.92%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PJFG показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

PJFG

1 день
1.15%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.44%
6 месяцев
-11.13%
1 год
15.01%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с PJFG:
PJFG с QQQPJFG с VOOPJFG с LSGRPJFG с SPMOPJFG с CGGRPJFG с FBGRXPJFG с VUG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий PJFG и CCOR

PJFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF

Доходность на риск

PJFG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFG
Ранг доходности на риск PJFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFGCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.12

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.10

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.17

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

-0.32

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFG на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.93

Корреляция

Корреляция между PJFG и CCOR составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFG и CCOR

PJFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PJFG
PGIM Jennison Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PJFG и CCOR

Максимальная просадка PJFG за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFG и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-22.99%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-9.17%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-17.30%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.08%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.97%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFG и CCOR

PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PJFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.13%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

5.44%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

10.73%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

11.13%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

10.81%

+10.25%