PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PJFAX с FBGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PJFAXFBGRX
Дох-ть с нач. г.27.27%31.71%
Дох-ть за 1 год30.25%45.11%
Дох-ть за 3 года-3.59%5.58%
Дох-ть за 5 лет9.21%17.77%
Дох-ть за 10 лет8.02%13.75%
Коэф-т Шарпа1.632.47
Коэф-т Сортино2.143.18
Коэф-т Омега1.311.44
Коэф-т Кальмара0.982.21
Коэф-т Мартина8.0411.95
Индекс Язвы3.97%3.97%
Дневная вол-ть19.59%19.22%
Макс. просадка-67.83%-57.42%
Текущая просадка-11.26%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PJFAX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и FBGRX

С начала года, PJFAX показывает доходность 27.27%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 31.71%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.83%
13.01%
PJFAX
FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PJFAX и FBGRX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.


PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
График комиссии PJFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PJFAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PJFAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PJFAX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PJFAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PJFAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PJFAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PJFAX, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.04
FBGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBGRX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBGRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBGRX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBGRX, с текущим значением в 11.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.73

Сравнение коэффициента Шарпа PJFAX и FBGRX

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.42
PJFAX
FBGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и FBGRX

PJFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%7.80%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и FBGRX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -67.83%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.26%
-1.17%
PJFAX
FBGRX

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и FBGRX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
4.57%
PJFAX
FBGRX