PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PTEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PTEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PTEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PTEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PTEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		-2.96%16.65%39.29%26.67%-16.52%29.12%11.22%33.36%-7.50%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у PTEZX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PTEZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 14.79% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

PTEZX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.02%
1 год
20.21%
3 года*
23.28%
5 лет*
14.31%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PTEZX:
PTEZX с PRCOXPTEZX с SWANXPTEZX с SCHXPTEZX с SWPPXPTEZX с PDBZXPTEZX с PBHAXPTEZX с PBSMX

Сравнение комиссий PJFAX и PTEZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PTEZX в 0.49%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. PTEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PTEZX
Ранг доходности на риск PTEZX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTEZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEZX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PTEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPTEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.09

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.64

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.67

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

8.13

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PTEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа PTEZX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PTEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PTEZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PTEZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности PTEZX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PTEZX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund		11.86%11.51%20.91%3.55%2.72%16.00%2.38%6.76%23.24%15.58%5.37%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PTEZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PTEZX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PTEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-55.81%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.69%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-26.20%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-36.19%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-5.87%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-11.73%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

2.61%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PTEZX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с PGIM Quant Solutions Large-Cap Core Equity Fund (PTEZX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.53%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.94%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

19.04%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

19.97%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

19.86%

+4.11%