Сравнение PJFAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PJFAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJFAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | -10.16% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -4.61% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PJFAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 18.05% против 11.80% соответственно.
PJFAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 18.05%
PROVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJFAX и PROVX
PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
PJFAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
PJFAX
PROVX
Сравнение PJFAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJFAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.61 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJFAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PJFAX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJFAX и PROVX
Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что меньше доходности PROVX в 17.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 14.93% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.61% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок PJFAX и PROVX
Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJFAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -57.65% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -12.54% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.56% | -27.48% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -27.48% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -9.32% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -13.23% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.34% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJFAX и PROVX
PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJFAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 4.32% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 8.84% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 14.57% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 15.59% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 16.12% | +7.85% |