PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с PBSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-10.16%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 18.05% против 2.25% соответственно.

PJFAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.56%
3 года*
25.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
18.05%

PBSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PJFAX и PBSMX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.84

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.88

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.50

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

9.49

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.84

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.60

-1.11

Корреляция

Корреляция между PJFAX и PBSMX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PBSMX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		14.93%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PBSMX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-10.70%

-53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-1.65%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-10.70%

-32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-10.70%

-32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-1.29%

-12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-0.88%

-19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.44%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PBSMX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

0.67%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

1.30%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

2.25%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.80%

2.86%

+21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

2.62%

+21.35%