PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 17.93% против 4.90% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PJFAX и HYSZX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.80

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.68

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.45

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

10.13

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.80

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.02

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.13

-0.65

Корреляция

Корреляция между PJFAX и HYSZX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и HYSZX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и HYSZX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-18.31%

-45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-2.39%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-9.77%

-33.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-18.31%

-25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-1.42%

-13.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-1.20%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

0.58%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и HYSZX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

1.11%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

1.94%

+11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

3.10%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

3.83%

+20.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

4.21%

+19.76%