PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции PJFAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 17.93% против 23.66% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий PJFAX и BPTRX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.29

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.38

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.85

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

10.35

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между PJFAX и BPTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и BPTRX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и BPTRX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-64.11%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-14.79%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-49.87%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-51.26%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-8.65%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-13.82%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.08%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и BPTRX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.78%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

22.21%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

33.35%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

33.90%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

32.72%

-8.75%