PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с BLUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJFAX с BLUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).

PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и BLUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJFAX и BLUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.68%4.45%7.24%14.35%-14.30%3.22%34.74%35.34%-4.91%27.86%

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 17.93% против 9.35% соответственно.

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%

BLUEX

1 день
1.10%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-8.68%
6 месяцев
-9.03%
1 год
-7.28%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.53%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

AMG Veritas Global Real Return Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUXBLUEX с FBCGXBLUEX с FNCMXBLUEX с ITHAX

Сравнение комиссий PJFAX и BLUEX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.

BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

PJFAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXBLUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.66

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.89

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.69

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

-2.40

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. BLUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа BLUEX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и BLUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXBLUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.66

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

-0.01

Корреляция

Корреляция между PJFAX и BLUEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и BLUEX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что больше доходности BLUEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и BLUEX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и BLUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJFAXBLUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-54.27%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-12.19%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-21.87%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-29.06%

-14.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-10.58%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-13.39%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

3.51%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и BLUEX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJFAXBLUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.64%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.31%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

11.01%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

10.50%

+14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

16.57%

+7.40%